Markov-prosessi

Markovin prosessi on stokastinen prosessi, jossa on oleellista ainoastaan muuttujan nykyarvo. Nykyarvo riippuu vain yhdestä edellisestä arvosta (ja kohinaprosessin nykyarvosta) ja voidaan ennustaa käyttämällä vain sitä. Muuttujaan liittyvällä historiatiedolla ei ole tällöin merkitystä: prosessi on historiaton.

Markov-prosessi on saanut nimensä kehittäjänsä, venäläisen matemaatikon Andrei Andrejevitš Markovin mukaan.

Aihetta on Suomessa tutkinut professori Lauri Saretsalo.[1]

Lähteet
  1. Facta 2001, WSOY 1985, 14. osa, palsta 425
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.