Manfred Deistler

Manfred Deistler (* 23. September 1941 in St. Pölten, Niederösterreich) ist ein österreichischer Mathematiker und emeritierter Professor der Technischen Universität Wien.[1] Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Systemtheorie.

Manfred Deistler, März 2019 am Institut für Höhere Studien Wien.
Manfred Deistler, Dezember 2019 am Institut für Höhere Studien Wien
Manfred Deistler am Institut für Höhere Studien Wien im Dezember 2019.

Berufliche Laufbahn

Manfred Deistler erhielt 1964 sein Diplom in Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien. Nach kurzer Tätigkeit als Regeltechniker in der Industrie besuchte er das Institut für höhere Studien und erwarb dort 1968 das Diplom in Wirtschaftswissenschaften. Er promovierte 1970 an der Technischen Universität Wien im Fachbereich angewandte Mathematik.

Er war Assistent an der Universität Regensburg sowie Assistent und außerordentlicher Professor an der Universität Bonn und wurde 1978 zum ordentlichen Professor für Ökonometrie an der Technischen Universität Wien ernannt, wo er seither tätig ist.[2]

Er ist Fellow der Econometric Society, Fellow des Journal of Econometrics und Fellow des Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) und Mitglied der Academia Europaea (2016).[3] Er ist Mitglied des Advisory Boards[4] der Zeitschrift Econometric Theory.

Deistler wurde ein Ehrendoktorat der Technischen Universität Dortmund verliehen. Seit 1999 ist er korrespondierendes Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Forschungsschwerpunkte

Deistler arbeitete intensiv an der Struktur- und Schätztheorie für multivariate ARMAX- und Zustandsraumsysteme.[5] Später widmete er seine Forschung den statistischen Eigenschaften von Subspace-Schätzern[6] und den Eigenschaften von sogenannten datengetriebenen lokalen Koordinaten für Zustandsraumsysteme.[7]

Er beschäftigte sich außerdem mit der Modellierung und Vorhersage hochdimensionaler Zeitreihen, linearen dynamischen Fehler-in-Variablen Modellen,[8] linearen dynamischen Faktormodellen[9] sowie mit singulären VAR-Systemen.[10] Deistler arbeitete ebenfalls an Anwendungen und behandelte hier Fragen zur kurzfristigen Prognose des Strombedarfs,[11] der Umweltmodellierung und der Analyse von EEG-Daten.[12]

Veröffentlichungen (Auswahl)
  • mit Edward Hannan: The Statistical Theory of Linear Systems, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2012, ISBN 978-1-61197-218-4
  • mit Wolfgang Scherrer: Modelle der Zeitreihenanalyse, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-68663-9

Einzelnachweise
  1. EOS :Deistler Manfred. Abgerufen am 19. November 2019.
  2. Benedikt M. Pötscher: THE ET INTERVIEW: PROFESSOR MANFRED DEISTLER: Interviewed by Benedikt M. Pötscher. In: Econometric Theory. Band 23, Nr. 4, August 2007, ISSN 1469-4360, S. 711–748, doi:10.1017/S0266466607070302 (cambridge.org [abgerufen am 19. November 2019]).
  3. Eintrag auf der Internetseite der Academia Europaea
  4. Advisory Board
  5. IDENTIFIABILITY AND CONSISTENT ESTIMABILITY IN ECONOMETRIC MODELS - ProQuest. Abgerufen am 19. November 2019.
  6. M. Deistler, K. Peternell, W. Scherrer: Consistency and relative efficiency of subspace methods. In: Automatica (= Trends in System Identification). Band 31, Nr. 12, 1. Dezember 1995, ISSN 0005-1098, S. 1865–1875, doi:10.1016/0005-1098(95)00089-6 (sciencedirect.com [abgerufen am 19. November 2019]).
  7. Thomas Ribarits, Manfred Deistler, Bernard Hanzon: An analysis of separable least squares data driven local coordinates for maximum likelihood estimation of linear systems. In: Automatica (= Data-Based Modelling and System Identification). Band 41, Nr. 3, 1. März 2005, ISSN 0005-1098, S. 531–544, doi:10.1016/j.automatica.2004.11.014 (sciencedirect.com [abgerufen am 19. November 2019]).
  8. W. Scherrer, M. Deistler: A Structure Theory for Linear Dynamic Errors-in-Variables Models. In: SIAM Journal on Control and Optimization. Band 36, Nr. 6, 1. November 1998, ISSN 0363-0129, S. 2148–2175, doi:10.1137/S0363012994262464 (siam.org [abgerufen am 19. November 2019]).
  9. Manfred Deistler, Brian D. O. Anderson, Alexander Filler, Ch. Zinner, Weitan Chen: Generalized Linear Dynamic Factor Models: An Approach via Singular Autoregressions. In: European Journal of Control. Band 16, Nr. 3, 1. Januar 2010, ISSN 0947-3580, S. 211–224, doi:10.3166/ejc.16.211-224 (sciencedirect.com [abgerufen am 19. November 2019]).
  10. Brian D. O. Anderson, Manfred Deistler, Weitian Chen, Alexander Filler: Autoregressive models of singular spectral matrices. In: Automatica. Band 48, Nr. 11, 1. November 2012, ISSN 0005-1098, S. 2843–2849, doi:10.1016/j.automatica.2012.05.047 (sciencedirect.com [abgerufen am 19. November 2019]).
  11. M. Deistler, W. Fraißler, G. Petritsch, W. Scherrer: Ein Vergleich von Methoden zur Kurzfristprognose elektrischer Last. In: Archiv für Elektrotechnik. Band 71, Nr. 6, 1. November 1988, ISSN 1432-0487, S. 389–397, doi:10.1007/BF01573721.
  12. Heinrich Garn, Markus Waser, Manfred Deistler, Reinhold Schmidt, Peter Dal-Bianco: Quantitative EEG in Alzheimer's disease: Cognitive state, resting state and association with disease severity. In: International Journal of Psychophysiology. Band 93, Nr. 3, 1. September 2014, ISSN 0167-8760, S. 390–397, doi:10.1016/j.ijpsycho.2014.06.003 (sciencedirect.com [abgerufen am 19. November 2019]).
Normdaten (Person): GND: 170106713 | LCCN: n86827472 | VIAF: 94074710 |
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