Gerhard Stahl (Statistiker)

Gerhard Stahl (* 3. August 1957 in Ludwigshafen)[1] ist ein deutscher Risikomanager und Statistiker.

Leben

Nach dem Studium der Mathematik an der Universität Karlsruhe[2] mit dem Abschluss als Diplom-Mathematiker[3] war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Heidelberg.[4] Von 1995 bis 2007 war er beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BaKred/Berlin) – später Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – tätig, wo sein Hauptarbeitsgebiete der Bereich Risikomodellierung war und er die Gruppe Risikomodellierung leitete.[2][1] Im Jahr 2006 erhielt er die Ehrenpromotion zum Dr. rer. oec. h. c. der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.[1] Im Jahr 2007 wechselte er zur Talanx AG[4], wo er stellvertretender Chefrisikomanager (Deputy Chief Risk Officer)[1] – später Chefrisikomanager (Chief Risk Officer)[5] – der Talanx AG und Vorstand der HDI AG[6] war. Gerhard Stahl lehrte als assoziiertes Mitglied des Instituts für Versicherungswissenschaften der Fakultät Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm[1][7], wo er auch Honorarprofessor war.[8] Im Jahr 2010 wurde er an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hannover zum Honorarprofessor ernannt.[9]

Schriften (Auswahl)
  • Mit Stefan Huschens: Nichtparametrische Maximum-Likelihood-Inferenz mit A-priori-Restriktionen. In: Karl-Werner Hansmann, Achim Bachem, Matthias Jarke, Wolfgang E. Katzenberger, Alfred W. Marusev (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1992 – Papers of the 21st Annual Meeting of DGOR in Cooperation with ÖGOR. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg / New York / Tokyo 1993, ISBN 3-540-56642-2, S. 374–381, doi:10.1007/978-3-642-78196-4_109.
  • Bootstrap bei vager Vorinformation. In: Harald Dyckhoff, Ulrich Derigs, Marc Salomon, Henk J. Tijms (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1993. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 1994, ISBN 978-3-540-57862-8, S. 366, doi:10.1007/978-3-642-78910-6_124.
  • Mit Stefan Huschens: Estimation in semiparametric models using an auxiliary model. In: Statistical Papers. Band 36, 1995, S. 313–326, doi:10.1007/BF02926045.
  • Three Cheers – Why the Basle Committee’s market risk multiplication factor is fully justified. In: Risk Magazine. Band 10, May, 1997, S. 67–69.
  • Mit Rahhal D. Davé: On the Accuracy of VaR Estimates Based on the Variance-Covariance Approach. In: Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Heinz Vollmer (Hrsg.): Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks. Physica, Heidelberg 1998, ISBN 3-933207-15-0, S. 189–232, doi:10.1007/978-3-642-58272-1_11.
  • Mit Ludger Overbeck: Stochastische Methoden im Risikomanagement von Kreditportfolios. In: Andreas Oehler (Hrsg.): Credit Risk und Value-at-risk Alternativen. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1998, S. 77–110.
  • Jürgen Franke, Gerhard Stahl, Wolfgang Härdle (Hrsg.): Measuring Risk in Complex Stochastic Systems (= Lecture Notes in Statistics. Band 147). Springer, New York 2000, doi:10.1007/978-1-4612-1214-0.
  • Mit Wolfgang Härdle: Backtesting beyond VaR. In: Jürgen Franke, Gerhard Stahl, Wolfgang Härdle (Hrsg.): Measuring Risk in Complex Stochastic Systems (= Lecture Notes in Statistics. Band 147). Springer, New York 2000, S. 119–130, doi:10.1007/978-1-4612-1214-0_7.
  • Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, Gerhard Stahl (Hrsg.): Applied Quantitative Finance – Theory and Computational Tools. Springer, Berlin / Heidelberg 2002, ISBN 3-540-43460-7, doi:10.1007/978-3-662-05021-7.
  • Mit Eckhard Platen: A Structure for General and Specific Market Risk. In: Computational Statistics. Band 18, 2003, S. 355–357.
  • Mit Ludger Overbeck: Stochastic Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios. In: Kredit und Kapital. Band 36, Nr. 1, 2003, S. 52–81.
  • Mit Ernst Eberlein: Both sides of the fence: a statistical and regulatory view on electricity risk. In: Energy & Power Risk Management. September, 2003, S. 34–38.
  • Mit Hermann Locarek-Junge: Die Struktur der Mindestanforderungen des Kreditgeschäftes aus prozessorientierter Sicht. In: Andreas Rathgeber, Hermann-Josef Tebroke, Martin Wellmeier (Hrsg.): Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken – Festschrift für Manfred Steiner. Schäffer-Poeschl, Stuttgart 2003, S. 429–442.
  • Mit Stefan Huschens: Granularität dominiert Korrelation. In: Risknews. Band 1, Nr. 6, 2004, S. 28–29, doi:10.1002/risk.200490142.
  • Mit Stefan Huschens: A General Framework for IRBA Backtesting. In: Bank-Archiv – Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. Band 53, April, 2005, S. 241–248.
  • Mit Wolfgang Härdle, Zdeněk Hlávka: On the appropriateness of inappropriate VaR models. In: Allgemeines Statistisches Archiv. Band 90, Nr. 2, 2006, S. 273–297, doi:10.1007/s10182-006-0234-0.
  • Mit Stefan Jaschke, Richard Stehle: Value-at-risk forecasts under scrutiny - The German experience. In: Quantitative Finance. Band 7, Nr. 6, 2007, S. 621–636, doi:10.1080/14697680600999104.
  • Mit Philipp Sibbertsen, Corinna Luedtke: Measuring model risk. In: Journal of Risk Model Validation. Band 2, Nr. 4, 2008, S. 65–81, doi:10.21314/JRMV.2008.029.
  • Mit Philip Bertram, Philipp Sibbertsen: About the Impact of Model Risk on Capital Reserves: A Quantitative Analysis. In: Journal of Risk. Band 17, Nr. 6, 2011, S. 69–97, doi:10.21314/JOR.2015.312.
  • Mit Thomas Knispel, Stefan Weber: From the Equivalence Principle to Market Consistent Valuation. In: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Band 113, 2011, S. 113–172, doi:10.1365/s13291-011-0022-y.
  • Christoph Bennemann, Lutz Oehlenberg, Gerhard Stahl (Hrsg.): Handbuch Solvency II – von der Standardformel zum Internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-7910-2430-1.
  • Mit Rüdiger Kiesel, Robin Rühlicke, Jinsong Zheng: The Wasserstein Metric and Robustness in Risk Management. In: Risks. Band 4, Nr. 3, 2016, S. 32, doi:10.3390/risks4030032.
  • Model Uncertainty in a Holistic Perspective. In: Jan Kallsen, Antonis Papapantoleon (Hrsg.): Advanced Modelling in Mathematical Finance – In Honour of Ernst Eberlein. Springer, Cham 2016, ISBN 978-3-319-45873-1, S. 189–215, doi:10.1007/978-3-319-45875-5_9.
  • Mit Matthias Scherer: The standard formula of Solvency II: a critical discussion. In: European Actuarial Journal. Band 11, 2021, S. 3–20, doi:10.1007/s13385-020-00252-z.
  • Mit Stefan Huschens: Model Risk as Multiplicative Risk Factor. In: Tony Klein, Sven Loßagk, Mario Straßberger, Thomas Walter (Hrsg.): Modern Finance and Risk Management – Festschrift in Honour of Hermann Locarek-Junge (= Transformations in Banking, Finance and Regulation. Band 4). World Scientific, London 2022, ISBN 978-1-80061-190-0, S. 173–196, doi:10.1142/9781800611917_0011 (E-Book-ISBN 978-1-80061-192-4).

Einzelnachweise
  1. Dr. oec. h. c. Gerhard Stahl. In: Ehrendoktorinnen und Ehrendoktoren der Otto-Friedrich-Universität. Abgerufen am 13. März 2003.
  2. Concurrent Speakers – Prof. Dr. Gerhard Stahl. Abgerufen am 13. März 2023.
  3. Workshop: Risikomanagement und Risikocontrolling von Finanzderivaten – Freitag, 17. Januar 1997. In: Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Finanzwirtschaft der TU Dresden. Abgerufen am 13. März 2023.
  4. Frank Romeike: Stühlerücken: Gerhard Stahl verlässt die BaFin und wechselt zu Talanx. In: www.risknet.de. Abgerufen am 13. März 2023.
  5. Researchgate-Profil von Gerhard Stahl. In: researchgate.net. Abgerufen am 13. März 2023.
  6. Verwaltungsorgane der Geschäftsbereiche. In: talanx.com/de/talanx_gruppe. Abgerufen am 13. März 2023.
  7. Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm: Assoziierte Mitglieder. Abgerufen am 13. März 2023.
  8. Fakultät Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm: Honorarprofessuren. Abgerufen am 13. März 2023.
  9. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Hannover: Ernennung zum Honorarprofessor. Abgerufen am 13. März 2023.


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